PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с SSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с SSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и State Street International Stock Selection Fund (SSAIX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. SSAIX управляется State Street. Фонд был запущен 6 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и SSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и State Street International Stock Selection Fund (SSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и SSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-11.17%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.21%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у SSAIX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции SSAIX по среднегодовой доходности: 14.89% против 7.60% соответственно.

TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%

SSAIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-10.31%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.62%
1 год
20.99%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.06%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

State Street International Stock Selection Fund

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD
Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с SSMGXSSAIX с RERGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIVSSAIX с VEA

Сравнение комиссий TPLGX и SSAIX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SSAIX в 1.00%.

SSAIX
State Street International Stock Selection Fund
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

TPLGX vs. SSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c SSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и State Street International Stock Selection Fund (SSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGXSSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.11

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.44

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.15

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

7.86

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. SSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SSAIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и SSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGXSSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.26

+0.27

Корреляция

Корреляция между TPLGX и SSAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и SSAIX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, тогда как SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		22.85%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и SSAIX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки SSAIX в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и SSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLGXSSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-61.30%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-10.98%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-29.25%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-41.34%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-10.98%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-15.88%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.55%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и SSAIX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLGXSSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.95%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

14.25%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

20.82%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

16.67%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

16.97%

+5.90%