PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAIX с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

SSAIX управляется State Street. Фонд был запущен 6 мар. 1995 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAIX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		2.65%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SSAIX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.59% соответственно.

SSAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
2.65%
6 месяцев
1.24%
1 год
23.63%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.35%
10 лет*
7.86%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SSMGXSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIVSSAIX с VEA
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий SSAIX и SCHF

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

SSAIX
State Street International Stock Selection Fund
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

SSAIX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAIXSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.76

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.40

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.75

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

10.59

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAIX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAIXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между SSAIX и SCHF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и SCHF

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и SCHF

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAIXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-34.87%

-26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.48%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-29.14%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-34.87%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.16%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-7.44%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.98%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и SCHF

Текущая волатильность для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) составляет 6.61%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAIXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.94%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.79%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

17.75%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

16.14%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.09%

-0.10%