PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAIX с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSAIX (State Street International Stock Selection Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SSAIX returned 8.17%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSAIX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции SSAIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.17% соответственно.

SSAIX

1 день
0.19%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.47%
6 месяцев
4.08%
1 год
20.67%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.17%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAIX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		10.47%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between SSAIX and VEA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.90

Over the past year, the correlation between SSAIX and VEA has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SSMGXSSAIX с SCHFSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SSAIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAIXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.09

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.87

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.81

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

10.94

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.09

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и VEA

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-60.68%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.63%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-13.45%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-29.71%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-35.73%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.90%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-13.29%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.98%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и VEA

Текущая волатильность для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.66%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

13.32%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.66%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.55%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.36%

-0.30%

Сравнение комиссий SSAIX и VEA

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и VEA

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SSAIX and VEA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to SSAIX (4.82%). In terms of maximum drawdown, SSAIX dropped -61.30% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAIX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор