PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с TEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).

TPLC и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLC и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и TEKX

2026 (YTD)20252024
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%2.32%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		4.61%40.92%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с IJKTEKX с KOMPTEKX с PDPTEKX с SCHM

Сравнение комиссий TPLC и TEKX

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

TPLC vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCTEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.95

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.57

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

4.99

-4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

15.06

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.95

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.38

Корреляция

Корреляция между TPLC и TEKX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и TEKX

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности TEKX в 0.34%

TTM2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и TEKX

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и TEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-45.57%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.92%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-12.15%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-11.24%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.94%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и TEKX

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.36%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

13.78%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

28.69%

-19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

42.84%

-25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

44.83%

-28.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

44.83%

-24.77%