PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с SCHM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.22%/yr vs 8.07%/yr for SCHM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.05%.

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

SCHM

1 день
-0.03%
1 месяц
5.28%
С начала года
19.05%
6 месяцев
19.54%
1 год
32.45%
3 года*
18.14%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и SCHM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.05%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%7.29%

Correlation

The correlation between TPLC and SCHM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.94

The correlation between TPLC and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и SCHM

Секторы
TPLC
SCHM

Промышленность

23.2%
21.4%

Технологии

16.7%
22.0%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Коммунальные услуги

11.6%
3.0%

Здравоохранение

9.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.3%

Энергетика

8.2%
3.6%

Сырьевые материалы

5.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.8%

Недвижимость

0.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.6%

Промышленность

TPLC
23.2%
SCHM
21.4%

Технологии

TPLC
16.7%
SCHM
22.0%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
SCHM
11.3%

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
SCHM
3.0%

Здравоохранение

TPLC
9.3%
SCHM
10.8%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
SCHM
10.3%

Энергетика

TPLC
8.2%
SCHM
3.6%

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
SCHM
4.7%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
SCHM
3.8%

Недвижимость

TPLC
0.3%
SCHM
6.5%

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
SCHM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с BUG
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

TPLC vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.09

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.94

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.50

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

14.11

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.09

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TPLC и SCHM

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-42.43%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-9.32%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-23.27%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-26.46%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.03%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-5.66%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и SCHM

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.70%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.72%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

11.74%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

15.62%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

19.56%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

20.46%

-0.57%

Сравнение комиссий TPLC и SCHM

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и SCHM

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TPLC and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (4.72%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs SCHM's -42.43%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.22% vs 8.07% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.22% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.84% for TPLC.

TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Timothy Plan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор