PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с SCHM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).

TPLC и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и SCHM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		4.18%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%.

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Сравнение комиссий TPLC и SCHM

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF

Доходность на риск

TPLC vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCSCHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.98

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.49

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.49

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

6.50

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между TPLC и SCHM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и SCHM

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SCHM в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и SCHM

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и SCHM.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-42.43%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.16%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-26.46%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.44%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.71%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.24%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и SCHM

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.36%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.80%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

12.07%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

21.15%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.51%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

20.41%

-0.35%