Сравнение TPLC с QQQJ
TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.34%/yr vs 6.21%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.
Доходность
Сравнение доходности TPLC и QQQJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPLC показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 20.04%.
TPLC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
QQQJ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 41.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPLC и QQQJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 9.20% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -12.58% | 26.34% | 8.82% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 20.04% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | 9.76% | 15.34% |
Correlation
The correlation between TPLC and QQQJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between TPLC and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TPLC и QQQJ
Секторы
TPLC
QQQJ
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Промышленность
TPLC
QQQJ
Технологии
TPLC
QQQJ
Финансовые услуги
TPLC
QQQJ
Коммунальные услуги
TPLC
QQQJ
Здравоохранение
TPLC
QQQJ
Потребительский циклический сектор
TPLC
QQQJ
Энергетика
TPLC
QQQJ
Сырьевые материалы
TPLC
QQQJ
Потребительский защитный сектор
TPLC
QQQJ
Коммуникационные услуги
TPLC
QQQJ
Недвижимость
TPLC
QQQJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLC vs. QQQJ — Ранг доходности на риск
TPLC
QQQJ
Сравнение TPLC c QQQJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPLC | QQQJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.56 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 14.75 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPLC и QQQJ
Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и QQQJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLC | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.02% | -39.57% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.84% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.18% | -22.46% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -39.57% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -15.62% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.85% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLC и QQQJ
Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 3.45%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLC | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 7.18% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 15.70% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 19.00% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 22.18% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.11% | -2.26% |
Сравнение комиссий TPLC и QQQJ
TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLC и QQQJ
Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности QQQJ в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.55% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.85% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
TPLC and QQQJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQJ has higher volatility (7.18%) compared to TPLC (3.45%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs QQQJ's -39.57%.
On 5-year performance, TPLC leads with 8.34% vs 6.21% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.34% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.
TPLC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.55% for QQQJ.
TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.15% for QQQJ.
QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPLC и QQQJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор