PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с KOMP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).

TPLC и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и KOMP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -0.66%.

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Сравнение комиссий TPLC и KOMP

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Доходность на риск

TPLC vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCKOMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.09

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.62

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.92

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.94

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.06

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между TPLC и KOMP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и KOMP

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности KOMP в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и KOMP

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и KOMP.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-50.06%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.50%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-45.83%

+24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-15.77%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-22.07%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.01%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и KOMP

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.36%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

9.39%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

19.05%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

26.46%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

24.87%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

27.09%

-7.03%