PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с IWP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.34%/yr vs 5.03%/yr for IWP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 2.34%.

TPLC

1 день
-0.50%
1 месяц
1.50%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.86%
1 год
12.87%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

IWP

1 день
-1.30%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.34%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.70%
3 года*
15.03%
5 лет*
5.03%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и IWP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.20%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%8.32%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		2.34%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%8.26%

Correlation

The correlation between TPLC and IWP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.86

The correlation between TPLC and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и IWP

Секторы
TPLC
IWP

Промышленность

22.6%
25.0%

Технологии

19.0%
22.3%

Финансовые услуги

11.6%
6.4%

Коммунальные услуги

11.0%
2.5%

Здравоохранение

9.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
19.9%

Энергетика

7.6%
3.9%

Сырьевые материалы

6.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.3%
3.0%

Недвижимость

0.2%
1.4%

Промышленность

TPLC
22.6%
IWP
25.0%

Технологии

TPLC
19.0%
IWP
22.3%

Финансовые услуги

TPLC
11.6%
IWP
6.4%

Коммунальные услуги

TPLC
11.0%
IWP
2.5%

Здравоохранение

TPLC
9.5%
IWP
12.8%

Потребительский циклический сектор

TPLC
8.6%
IWP
19.9%

Энергетика

TPLC
7.6%
IWP
3.9%

Сырьевые материалы

TPLC
6.0%
IWP
0.4%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.6%
IWP
1.9%

Коммуникационные услуги

TPLC
0.3%
IWP
3.0%

Недвижимость

TPLC
0.2%
IWP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с BUG
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

TPLC vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLCIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.22

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.43

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.25

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

0.72

+5.33

TPLC vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPLC и IWP

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-56.92%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-14.79%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-25.20%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-38.62%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-9.67%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

5.11%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и IWP

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 3.45%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.81%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.37%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

17.07%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

22.40%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

21.69%

-1.84%

Сравнение комиссий TPLC и IWP

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и IWP

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности IWP в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.35%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.85%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and IWP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.81%) compared to TPLC (3.45%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs IWP's -56.92%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.34% vs 5.03% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.34% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

TPLC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.35% for IWP.

TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.23% for IWP.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор