PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPLC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TPLC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и IAU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
2.36%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


TPLC

1 день
1.98%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.90%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий TPLC и IAU

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

TPLC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4343
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPLCIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.90

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.33

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.72

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

9.95

-5.97

TPLC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TPLCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.90

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.26

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между TPLC и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и IAU

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и IAU

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


TPLCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-45.14%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-19.18%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-20.93%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-11.71%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-15.98%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.23%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и IAU

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.44%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TPLCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

10.44%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

24.15%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

27.64%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.70%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

15.83%

+4.23%