Сравнение TPLC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Gold Trust (IAU).
TPLC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPLC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 2.36% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -12.58% | 26.34% | 14.55% | 9.83% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLC показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
TPLC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLC и IAU
TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
TPLC vs. IAU — Ранг доходности на риск
TPLC
IAU
Сравнение TPLC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.33 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.72 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 9.95 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.26 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TPLC и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLC и IAU
Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.89% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPLC и IAU
Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.02% | -45.14% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -19.18% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -20.93% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -11.71% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -15.98% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.23% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLC и IAU
Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.44%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 10.44% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 24.15% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 27.64% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.70% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 15.83% | +4.23% |