PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPLC с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TPLC и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
2.36%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%1.81%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.74%.


TPLC

1 день
1.98%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.90%
10 лет*

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий TPLC и GLRY

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

TPLC vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4343
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPLCGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.34

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.91

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.67

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

8.78

-4.79

TPLC vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TPLCGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.34

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между TPLC и GLRY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и GLRY

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности GLRY в 0.27%


TTM2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и GLRY

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


TPLCGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-40.60%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.93%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-34.63%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-7.50%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-16.51%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.32%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и GLRY

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.44%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TPLCGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.83%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

15.06%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

21.75%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

20.14%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.48%

-1.42%