Сравнение TPLC с FAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).
TPLC и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPLC и FAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLC и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 2.76% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -12.58% | 26.34% | 14.55% | 9.83% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLC показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью -0.52%.
TPLC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLC и FAD
TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.
Доходность на риск
TPLC vs. FAD — Ранг доходности на риск
TPLC
FAD
Сравнение TPLC c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLC | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.59 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.88 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 7.49 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLC | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TPLC и FAD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLC и FAD
Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности FAD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.89% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок TPLC и FAD
Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и FAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLC | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.02% | -54.33% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.08% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -31.99% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.04% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -9.72% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.28% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLC и FAD
Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.36%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLC | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.83% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 14.73% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 21.94% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 20.50% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 21.07% | -1.01% |