PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с CSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).

TPLC и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLC и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и CSMD

2026 (YTD)202520242023
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.36%7.08%13.10%8.43%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.88%.

TPLC

1 день
1.98%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX

Сравнение комиссий TPLC и CSMD

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

TPLC vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.49

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.86

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.74

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

2.47

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между TPLC и CSMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и CSMD

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и CSMD

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и CSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-22.54%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.79%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-11.83%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.71%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.46%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и CSMD

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.44%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.98%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

14.86%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

22.59%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

19.70%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

19.70%

+0.36%