PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.22%/yr vs 8.25%/yr for BOUT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и BOUT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%2.44%

Correlation

The correlation between TPLC and BOUT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.72

The correlation between TPLC and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и BOUT

Секторы
TPLC
BOUT

Промышленность

23.2%
9.7%

Технологии

16.7%
28.4%

Финансовые услуги

11.8%
22.9%

Коммунальные услуги

11.6%
7.0%

Здравоохранение

9.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.5%

Энергетика

8.2%
3.1%

Сырьевые материалы

5.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.7%

Недвижимость

0.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.0%

Промышленность

TPLC
23.2%
BOUT
9.7%

Технологии

TPLC
16.7%
BOUT
28.4%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
BOUT
22.9%

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
BOUT
7.0%

Здравоохранение

TPLC
9.3%
BOUT
2.6%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
BOUT
8.5%

Энергетика

TPLC
8.2%
BOUT
3.1%

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
BOUT
9.9%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
BOUT
9.7%

Недвижимость

TPLC
0.3%
BOUT
3.5%

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
BOUT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

TPLC vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.71

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.33

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.01

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

9.00

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TPLC и BOUT

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, примерно равная максимальной просадке BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-36.75%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.76%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-25.31%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-28.28%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.01%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-12.29%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.93%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и BOUT

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.70%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.96%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

16.05%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

20.79%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

19.48%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

22.93%

-3.04%

Сравнение комиссий TPLC и BOUT

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и BOUT

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and BOUT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.25% vs 8.22% for TPLC. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.25% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.26% for BOUT.

TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Innovator. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор