PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с WWJD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TPIF tracks the Victory International Volatility Weighted BRI Index while WWJD tracks the Inspire Global Hope Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.66%/yr vs 6.59%/yr for WWJD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 7.15%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%5.52%

Correlation

The correlation between TPIF and WWJD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between TPIF and WWJD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и WWJD

Секторы
TPIF
WWJD

Финансовые услуги

24.5%
18.1%

Промышленность

23.6%
20.1%

Сырьевые материалы

9.2%
13.8%

Коммунальные услуги

8.5%
10.2%

Технологии

7.1%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.9%

Энергетика

6.0%
7.6%

Здравоохранение

5.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Недвижимость

2.3%
3.1%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
WWJD
18.1%

Промышленность

TPIF
23.6%
WWJD
20.1%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
WWJD
13.8%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
WWJD
10.2%

Технологии

TPIF
7.1%
WWJD
7.2%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
WWJD
6.9%

Энергетика

TPIF
6.0%
WWJD
7.6%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
WWJD
5.6%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
WWJD
5.4%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
WWJD
2.0%

Недвижимость

TPIF
2.3%
WWJD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI

Доходность на риск

TPIF vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFWWJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.43

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.99

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.81

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

7.02

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWJD равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFWWJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TPIF и WWJD

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, примерно равная максимальной просадке WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и WWJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-35.76%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.77%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-14.97%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-29.51%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.93%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.97%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.77%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и WWJD

Timothy Plan International ETF (TPIF) и Inspire International ESG ETF (WWJD) имеют волатильность 4.76% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.73%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

11.48%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

13.67%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.66%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.08%

-1.79%

Сравнение комиссий TPIF и WWJD

TPIF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и WWJD

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности WWJD в 2.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TPIF and WWJD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TPIF has higher volatility (4.76%) compared to WWJD (4.73%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs WWJD's -35.76%.

On 5-year performance, TPIF leads with 7.66% vs 6.59% for WWJD. On fees, TPIF is cheaper at 0.62% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPIF has performed better with a 7.66% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPIF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

TPIF has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.21% for WWJD.

TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Inspire. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.80% for WWJD.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и WWJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор