PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIF с WWJD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и Inspire International ESG ETF (WWJD).

TPIF и WWJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIF и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		4.04%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.49%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 2.49%.

TPIF

1 день
3.18%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.04%
6 месяцев
9.03%
1 год
28.71%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

WWJD

1 день
3.26%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.49%
6 месяцев
6.87%
1 год
24.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с FZILXTPIF с JPSTTPIF с VXUSTPIF с SCHGTPIF с SCHDTPIF с SPLV
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с YALLWWJD с IXJWWJD с RISNWWJD с FXAIXWWJD с VTI

Сравнение комиссий TPIF и WWJD

TPIF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

WWJD
Inspire International ESG ETF
TPIF
Timothy Plan International ETF

Доходность на риск

TPIF vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFWWJDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.44

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.06

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.13

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

8.74

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWJD равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFWWJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между TPIF и WWJD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и WWJD

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности WWJD в 2.31%

TTM2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.35%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.31%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPIF и WWJD

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, примерно равная максимальной просадке WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и WWJD.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIFWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-35.76%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.37%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-29.51%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.97%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.09%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.77%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и WWJD

Timothy Plan International ETF (TPIF) и Inspire International ESG ETF (WWJD) имеют волатильность 7.58% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIFWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.63%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.46%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

17.21%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

16.61%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

20.18%

-1.84%