PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds - TPIF tracks the Victory International Volatility Weighted BRI Index while VTIAX tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.66%/yr vs 8.81%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.40%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и VTIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%7.21%3.65%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%5.07%

Correlation

The correlation between TPIF and VTIAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between TPIF and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и VTIAX

Секторы
TPIF
VTIAX

Финансовые услуги

24.5%
22.3%

Промышленность

23.6%
16.1%

Сырьевые материалы

9.2%
7.6%

Коммунальные услуги

8.5%
3.2%

Технологии

7.1%
18.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.4%

Энергетика

6.0%
5.2%

Здравоохранение

5.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.4%

Недвижимость

2.3%
2.6%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
VTIAX
22.3%

Промышленность

TPIF
23.6%
VTIAX
16.1%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
VTIAX
7.6%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
VTIAX
3.2%

Технологии

TPIF
7.1%
VTIAX
18.1%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
VTIAX
8.4%

Энергетика

TPIF
6.0%
VTIAX
5.2%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
VTIAX
7.1%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
VTIAX
5.0%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
VTIAX
4.4%

Недвижимость

TPIF
2.3%
VTIAX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

TPIF vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.31

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.14

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.91

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

11.49

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TPIF и VTIAX

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-35.83%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.28%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-13.13%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-29.56%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-8.08%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.85%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и VTIAX

Timothy Plan International ETF (TPIF) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 4.76% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.80%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

11.90%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

14.22%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.04%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

15.93%

+2.36%

Сравнение комиссий TPIF и VTIAX

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и VTIAX

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что сопоставимо с доходностью VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TPIF and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIAX has higher volatility (4.80%) compared to TPIF (4.76%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор