Сравнение TPIF с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TPIF и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIF и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 4.04% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | -1.02% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIF показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью -1.02%.
TPIF
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
VTIAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и VTIAX
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Доходность на риск
TPIF vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
TPIF
VTIAX
Сравнение TPIF c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIF | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.50 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.99 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.92 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 7.64 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIF | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TPIF и VTIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и VTIAX
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VTIAX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.35% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и VTIAX
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIF | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -35.83% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -11.28% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -29.56% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -11.28% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -8.15% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.84% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и VTIAX
Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIF | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.80% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 10.50% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.53% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.80% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 15.83% | +2.51% |