PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIF с PRAY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY).

TPIF и PRAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIF и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
TPIF
Timothy Plan International ETF		4.04%34.34%3.49%16.64%-14.52%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		2.94%9.08%13.02%20.02%-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PRAY с доходностью 2.94%.

TPIF

1 день
3.18%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.04%
6 месяцев
9.03%
1 год
28.71%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

PRAY

1 день
3.11%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.05%
3 года*
13.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с FZILXTPIF с JPSTTPIF с VXUSTPIF с SCHGTPIF с SCHDTPIF с SPLV
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с VOOPRAY с CATHPRAY с DJUN

Сравнение комиссий TPIF и PRAY

TPIF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
TPIF
Timothy Plan International ETF

Доходность на риск

TPIF vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFPRAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.84

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.34

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.17

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

5.43

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PRAY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.84

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между TPIF и PRAY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и PRAY

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности PRAY в 0.67%

TTM2025202420232022202120202019
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.35%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.67%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPIF и PRAY

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и PRAY.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIFPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-21.40%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.45%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-5.97%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.61%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.47%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и PRAY

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIFPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.29%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

9.78%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

16.78%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

16.03%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.03%

+2.31%