PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPIF с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с PRAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPIF (Timothy Plan International ETF) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both exchange-traded funds - TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index, while PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPIF returned 16.39%/yr vs 12.99%/yr for PRAY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у PRAY с доходностью 12.01%.

TPIF

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.21%
6 месяцев
6.22%
С начала года
9.69%
1 год
20.02%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

PRAY

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
6.39%
С начала года
12.01%
1 год
15.58%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.69%34.34%3.49%16.64%-14.04%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		12.01%9.08%13.02%20.02%-12.71%

Correlation

The correlation between TPIF and PRAY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between TPIF and PRAY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и PRAY

Секторы
TPIF
PRAY

Промышленность

25.1%
14.8%

Финансовые услуги

23.9%
12.4%

Сырьевые материалы

9.0%
3.2%

Коммунальные услуги

8.4%
3.7%

Технологии

7.6%
29.0%

Энергетика

6.0%
3.5%

Здравоохранение

5.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.3%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Промышленность

TPIF
25.1%
PRAY
14.8%

Финансовые услуги

TPIF
23.9%
PRAY
12.4%

Сырьевые материалы

TPIF
9.0%
PRAY
3.2%

Коммунальные услуги

TPIF
8.4%
PRAY
3.7%

Технологии

TPIF
7.6%
PRAY
29.0%

Энергетика

TPIF
6.0%
PRAY
3.5%

Здравоохранение

TPIF
5.9%
PRAY
7.0%

Потребительский циклический сектор

TPIF
5.8%
PRAY
13.1%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.5%
PRAY
3.7%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
PRAY
8.3%

Недвижимость

TPIF
2.3%
PRAY
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с FZILXTPIF с JPSTTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR

Доходность на риск

TPIF vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPIFPRAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.13

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.72

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

7.20

+0.26

TPIF vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAY равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPIF и PRAY

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и PRAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-21.40%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.80%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-17.13%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.21%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.34%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.17%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и PRAY

Текущая волатильность для Timothy Plan International ETF (TPIF) составляет 3.65%, в то время как у FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что TPIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.75%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.94%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

13.85%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.07%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.07%

+2.18%

Сравнение комиссий TPIF и PRAY

TPIF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и PRAY

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PRAY в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.62%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.73%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%

Часто задаваемые вопросы

TPIF and PRAY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.75%) compared to TPIF (3.65%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs PRAY's -21.40%.

On 3-year performance, TPIF leads with 16.39% vs 12.99% for PRAY. On fees, TPIF is cheaper at 0.62% per year. On volatility, TPIF has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPIF has performed better with a 16.39% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPIF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

TPIF has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.62% for PRAY.

TPIF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PRAY is Large Cap Blend Equities. TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while PRAY tracks NONE. They also come from different issuers: Timothy Plan and Faith Investor Services. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.69% for PRAY.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и PRAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор