PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIF с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPIF с BKIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPIF (Timothy Plan International ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TPIF tracks the Victory International Volatility Weighted BRI Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPIF returned 7.66%/yr vs 9.05%/yr for BKIE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности TPIF и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International ETF (TPIF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPIF показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 8.46%.

TPIF

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.50%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.89%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.46%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.58%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPIF и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPIF
Timothy Plan International ETF		9.41%34.34%3.49%16.64%-18.07%10.42%35.12%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.46%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between TPIF and BKIE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between TPIF and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPIF и BKIE

Секторы
TPIF
BKIE

Финансовые услуги

24.5%
25.8%

Промышленность

23.6%
18.6%

Сырьевые материалы

9.2%
7.2%

Коммунальные услуги

8.5%
3.7%

Технологии

7.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.3%

Энергетика

6.0%
5.9%

Здравоохранение

5.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.2%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Финансовые услуги

TPIF
24.5%
BKIE
25.8%

Промышленность

TPIF
23.6%
BKIE
18.6%

Сырьевые материалы

TPIF
9.2%
BKIE
7.2%

Коммунальные услуги

TPIF
8.5%
BKIE
3.7%

Технологии

TPIF
7.1%
BKIE
10.1%

Потребительский циклический сектор

TPIF
6.1%
BKIE
7.3%

Энергетика

TPIF
6.0%
BKIE
5.9%

Здравоохранение

TPIF
5.8%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

TPIF
3.7%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

TPIF
2.5%
BKIE
4.2%

Недвижимость

TPIF
2.3%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с TPIF:
TPIF с TPHDTPIF с JPSTTPIF с FZILXTPIF с SCHGTPIF с VXUSTPIF с SPLVTPIF с SCHD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

TPIF vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIF
Ранг доходности на риск TPIF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIF c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIFBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.56

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.23

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.99

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

7.68

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIF vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIF и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIFBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TPIF и BKIE

Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPIFBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-28.19%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.41%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-13.19%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-28.19%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.33%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.98%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.95%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIF и BKIE

Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPIFBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.42%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.17%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

14.58%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.12%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.34%

+1.95%

Сравнение комиссий TPIF и BKIE

TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIF и BKIE

Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BKIE в 3.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%
TPIF
Timothy Plan International ETF		2.62%2.65%2.98%2.40%2.58%2.38%1.72%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TPIF and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TPIF has higher volatility (4.76%) compared to BKIE (4.42%). In terms of maximum drawdown, TPIF dropped -34.02% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.05% vs 7.66% for TPIF. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.05% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.

BKIE has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.62% for TPIF.

TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.04% for BKIE.

TPIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPIF и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор