Сравнение TPIAX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TPIAX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIAX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 0.44% | 28.36% | 6.41% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции TPIAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 0.31% соответственно.
TPIAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.86%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIAX и PTSIX
TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
TPIAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
TPIAX
PTSIX
Сравнение TPIAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIAX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.51 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.06 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.70 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 12.35 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.51 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.28 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.10 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TPIAX и PTSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIAX и PTSIX
Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.85% | 1.86% | 1.04% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TPIAX и PTSIX
Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -72.38% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.19% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -72.38% | +39.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -72.38% | +36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -41.74% | +33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -25.01% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.78% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIAX и PTSIX
Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.64% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 9.02% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 15.14% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 30.91% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 25.07% | -7.99% |