PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIAX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIAX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TPIAX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.80% соответственно.

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TCGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с EPDPX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий TPIAX и KGIIX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

TPIAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

3.56

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

4.34

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

5.30

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

19.59

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.56

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.94

-0.75

Корреляция

Корреляция между TPIAX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и KGIIX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и KGIIX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIAXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-27.81%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.76%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-27.81%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-27.81%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-5.78%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-6.15%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.37%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и KGIIX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIAXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.35%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.93%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

13.41%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.21%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

12.75%

+4.33%