Сравнение TPHAX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности TPHAX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHAX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -0.71% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPHAX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции VWEHX немного впереди с 5.18%.
TPHAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.13%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHAX и VWEHX
TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
TPHAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
TPHAX
VWEHX
Сравнение TPHAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHAX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.79 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 11.37 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TPHAX и VWEHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHAX и VWEHX
Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.84% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок TPHAX и VWEHX
Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -30.17% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.52% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -13.83% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -19.69% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.80% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.30% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.62% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHAX и VWEHX
Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.39% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.29% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.45% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.85% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.26% | -0.40% |