Сравнение TPFG с DGRO
TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TPFG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth BRI Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TPFG charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности TPFG и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам TPFG и DGRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | -0.76% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 6.97% |
Correlation
The correlation between TPFG and DGRO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFG vs. DGRO — Ранг доходности на риск
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRO
Сравнение TPFG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFG | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFG и DGRO
Максимальная просадка TPFG за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -35.10% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | 0.00% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.42% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFG и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 9.53% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 13.81% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 16.57% | +16.41% |
Сравнение комиссий TPFG и DGRO
TPFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFG и DGRO
TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.90% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFG and DGRO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for TPFG.
DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for TPFG.
TPFG is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. TPFG tracks Victory Free Cash Flow Growth BRI Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для TPFG и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор