Сравнение TPFG с TPSC
TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) and TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TPFG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth BRI Index, while TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TPFG charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for TPSC.
Доходность
Сравнение доходности TPFG и TPSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPSC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFG и TPSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | -0.76% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 7.29% |
Correlation
The correlation between TPFG and TPSC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFG vs. TPSC — Ранг доходности на риск
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPSC
Сравнение TPFG c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFG | TPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFG и TPSC
Максимальная просадка TPFG за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и TPSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFG | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -41.79% | +32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | 0.00% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -8.29% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFG и TPSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFG | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 15.37% | +17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 19.81% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 24.30% | +8.68% |
Сравнение комиссий TPFG и TPSC
TPFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TPSC в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFG и TPSC
TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.02% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
TPFG and TPSC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for TPFG.
TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for TPFG.
TPFG is categorized as Large Cap Blend Equities, while TPSC is Small Cap Blend Equities. TPFG tracks Victory Free Cash Flow Growth BRI Index, while TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.52% for TPSC.
Подберите оптимальное распределение для TPFG и TPSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор