Сравнение TPFG с TPIF
TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) and TPIF (Timothy Plan International ETF) are both exchange-traded funds - TPFG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth BRI Index, while TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPFG charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for TPIF.
Доходность
Сравнение доходности TPFG и TPIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPIF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 9.69%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFG и TPIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | -0.76% |
TPIF Timothy Plan International ETF | 1.80% |
Correlation
The correlation between TPFG and TPIF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFG vs. TPIF — Ранг доходности на риск
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPIF
Сравнение TPFG c TPIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFG | TPIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFG и TPIF
Максимальная просадка TPFG за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки TPIF в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и TPIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFG | TPIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -34.02% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -1.77% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -7.85% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFG и TPIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFG | TPIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 14.36% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 15.76% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 18.25% | +14.73% |
Сравнение комиссий TPFG и TPIF
TPFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TPIF в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFG и TPIF
TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.73% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
TPFG and TPIF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPFG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.
TPIF has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for TPFG.
TPFG is categorized as Large Cap Blend Equities, while TPIF is Foreign Large Cap Equities. TPFG tracks Victory Free Cash Flow Growth BRI Index, while TPIF tracks Victory International Volatility Weighted BRI Index. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.62% for TPIF.
Подберите оптимальное распределение для TPFG и TPIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор