PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с ZDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с ZDI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).

TPE.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и ZDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и ZDI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.51%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.63%17.27%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		6.64%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-6.84%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 6.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPE.TO имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции ZDI.TO немного отстают с 9.14%.

TPE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.21%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.42%

ZDI.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-4.38%
С начала года
6.64%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.61%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

BMO International Dividend ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий TPE.TO и ZDI.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZDI.TO в 0.44%.

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOZDI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.70

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.64

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

6.45

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. ZDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDI.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и ZDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOZDI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и ZDI.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и ZDI.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ZDI.TO в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.29%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%0.00%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.15%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и ZDI.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и ZDI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOZDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-33.89%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.30%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-18.97%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-33.89%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.76%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.89%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.87%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и ZDI.TO

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOZDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.83%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

9.99%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

15.48%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

12.92%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.74%

-1.02%