PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.DE с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPE.DE с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPE.DE (PVA TePla AG) is a stock, while IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, TPE.DE returned 31.78%/yr vs 8.73%/yr for IEFA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPE.DE и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PVA TePla AG (TPE.DE) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPE.DE торгуется в EUR, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPE.DE показывает доходность 86.40%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции TPE.DE превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 31.78% против 8.73% соответственно.

TPE.DE

1 день
-2.61%
1 месяц
12.14%
С начала года
86.40%
6 месяцев
84.30%
1 год
140.79%
3 года*
29.79%
5 лет*
12.63%
10 лет*
31.78%

IEFA

1 день
-1.82%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.19%
1 год
18.43%
3 года*
13.04%
5 лет*
8.84%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPE.DE и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPE.DE
PVA TePla AG		86.40%76.20%-36.57%9.91%-55.70%113.78%28.10%25.41%1.67%426.09%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		8.91%16.40%10.08%14.41%-9.99%19.98%-0.74%25.41%-10.11%11.01%

Correlation

The correlation between TPE.DE and IEFA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.27

The correlation between TPE.DE and IEFA shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PVA TePla AG

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с TPE.DE:
TPE.DE с SPYTPE.DE с QQC.TOTPE.DE с ZCN.TOTPE.DE с FBTCTPE.DE с VVL.TOTPE.DE с TPU.TOTPE.DE с KILO.TO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

TPE.DE vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.DE
Ранг доходности на риск TPE.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.DE c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVA TePla AG (TPE.DE) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.DEIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.41

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.00

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.92

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

7.92

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.DE vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.DE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.DE и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.DEIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.41

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.58

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TPE.DE и IEFA

Максимальная просадка TPE.DE за все время составила -96.80%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.DE и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPE.DEIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.80%

-34.34%

-62.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.12%

-9.66%

-25.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.48%

-15.47%

-38.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.70%

-17.93%

-59.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.70%

-34.34%

-43.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-1.88%

-11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.91%

-4.72%

-64.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.96%

2.33%

+11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.DE и IEFA

PVA TePla AG (TPE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что TPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPE.DEIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.44%

3.76%

+14.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.75%

10.90%

+30.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.10%

13.18%

+39.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.38%

13.98%

+39.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

15.99%

+38.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.DE и IEFA

TPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
TPE.DE
PVA TePla AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPE.DE and IEFA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPE.DE и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор