Сравнение TPE.DE с FBTC
TPE.DE (PVA TePla AG) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, TPE.DE returned 140.79% vs -41.42% for FBTC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPE.DE и FBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPE.DE торгуется в EUR, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPE.DE показывает доходность 86.40%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -29.83%.
TPE.DE
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 12.14%
- С начала года
- 86.40%
- 6 месяцев
- 84.30%
- 1 год
- 140.79%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 31.78%
FBTC
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -24.57%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.93%
- 1 год
- -41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPE.DE и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TPE.DE PVA TePla AG | 86.40% | 76.20% | -29.06% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -29.83% | -17.65% | 111.50% |
Correlation
The correlation between TPE.DE and FBTC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPE.DE vs. FBTC — Ранг доходности на риск
TPE.DE
FBTC
Сравнение TPE.DE c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVA TePla AG (TPE.DE) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPE.DE | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.81 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | -1.45 | +11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPE.DE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.96 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.18 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TPE.DE и FBTC
Максимальная просадка TPE.DE за все время составила -96.80%, что больше максимальной просадки FBTC в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.DE и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPE.DE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -51.26% | -45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -51.26% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -51.26% | +37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.91% | -16.55% | -52.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 28.63% | -14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPE.DE и FBTC
PVA TePla AG (TPE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что TPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPE.DE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.44% | 9.58% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.75% | 33.89% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.10% | 43.50% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.38% | 50.15% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 50.15% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPE.DE и FBTC
Ни TPE.DE, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TPE.DE and FBTC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPE.DE и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор