Сравнение TPE.DE с FBTC
TPE.DE (PVA TePla AG) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, TPE.DE returned 64.23% vs -43.67% for FBTC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPE.DE и FBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPE.DE торгуется в EUR, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPE.DE показывает доходность 59.47%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -23.47%.
TPE.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -16.68%
- 6 месяцев
- 31.36%
- С начала года
- 59.47%
- 1 год
- 64.23%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 30.49%
- Всё время*
- 11.98%
FBTC
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- -30.79%
- С начала года
- -23.47%
- 1 год
- -43.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам TPE.DE и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TPE.DE PVA TePla AG | 59.47% | 76.20% | -29.17% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -23.47% | -17.65% | 105.90% |
Correlation
The correlation between TPE.DE and FBTC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPE.DE vs. FBTC — Ранг доходности на риск
TPE.DE
FBTC
Сравнение TPE.DE c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVA TePla AG (TPE.DE) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPE.DE | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.84 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -1.32 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPE.DE и FBTC
Максимальная просадка TPE.DE за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.DE и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPE.DE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -52.16% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -52.16% | +17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -46.85% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.95% | -18.09% | -34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 33.07% | -18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPE.DE и FBTC
PVA TePla AG (TPE.DE) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что TPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPE.DE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 10.16% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 34.02% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.21% | 43.74% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.91% | 49.61% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.16% | 49.61% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPE.DE и FBTC
Ни TPE.DE, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TPE.DE and FBTC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPE.DE и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор