Сравнение TPE.DE с SPY

С начала года, TPE.DE показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции TPE.DE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.57% против 12.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVA TePla AG (TPE.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPE.DE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка TPE.DE за все время составила -96.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PVA TePla AG (TPE.DE) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что TPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.