Сравнение TP05.L с IWFV.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TP05.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 3.54%/yr vs 16.75%/yr for IWFV.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IWFV.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и IWFV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 27.74%.
TP05.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 27.74%
- 1 год
- 53.97%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам TP05.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.09% | -1.22% | 5.72% | -1.34% | 8.77% | 6.75% | 1.37% | 1.64% | 3.23% | -26.73% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 27.74% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 14.69% | -9.34% | 13.10% |
Correlation
The correlation between TP05.L and IWFV.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between TP05.L and IWFV.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
IWFV.L
Сравнение TP05.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TP05.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.65 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 7.59 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 23.93 | -22.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и IWFV.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и IWFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -42.78% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -7.08% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -19.86% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -19.86% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -7.02% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -11.20% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.25% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и IWFV.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) составляет 1.21%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 5.71% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 13.15% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 14.94% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.39% | 19.04% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 17.94% | -6.70% |
Сравнение комиссий TP05.L и IWFV.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и IWFV.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.88% | 6.05% | 6.10% | 5.27% | 0.34% | 0.36% | 3.26% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and IWFV.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.
TP05.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWFV.L is Global Equities. TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.30% for IWFV.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и IWFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор