PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TP05.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TP05.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TP05.L показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 27.74%.


TP05.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
1.44%
С начала года
2.09%
1 год
3.34%
3 года*
3.89%
5 лет*
3.54%
10 лет*

IWFV.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.28%
6 месяцев
22.71%
С начала года
27.74%
1 год
53.97%
3 года*
24.39%
5 лет*
16.75%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TP05.L и IWFV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
2.09%-1.22%5.72%-1.34%8.77%6.75%1.37%1.64%3.23%-26.73%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
27.74%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%14.69%-9.34%13.10%

Correlation

The correlation between TP05.L and IWFV.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2017 г.

0.09

The correlation between TP05.L and IWFV.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

TP05.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TP05.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TP05.LIWFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.65

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

7.59

-6.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

23.93

-22.09

TP05.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TP05.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TP05.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TP05.L и IWFV.L

Максимальная просадка TP05.L за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и IWFV.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TP05.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-42.78%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-7.08%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-19.86%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-19.86%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-7.02%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-11.20%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.25%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TP05.L и IWFV.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) составляет 1.21%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TP05.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

5.71%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

13.15%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

14.94%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

19.04%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

17.94%

-6.70%

Сравнение комиссий TP05.L и IWFV.L

TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TP05.L и IWFV.L

Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
5.88%6.05%6.10%5.27%0.34%0.36%3.26%3.36%

Часто задаваемые вопросы


TP05.L and IWFV.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.

TP05.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWFV.L is Global Equities. TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.30% for IWFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TP05.L и IWFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор