PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TP05.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TP05.L с IBTU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).

TP05.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TP05.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TP05.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TP05.L и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.81%-1.30%6.56%-1.34%8.77%6.75%1.37%2.78%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		2.69%-3.07%7.07%-0.29%13.11%0.93%-2.00%0.34%
Разные валюты инструментов

TP05.L торгуется в GBp, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TP05.L показывает доходность 2.81%, а IBTU.L немного ниже – 2.69%.

TP05.L

1 день
0.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.81%
6 месяцев
2.62%
1 год
1.76%
3 года*
2.27%
5 лет*
4.39%
10 лет*
—

IBTU.L

1 день
0.68%
1 месяц
1.32%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.50%
1 год
2.37%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRH.DETP05.L с SXRM.DETP05.L с TI5G.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с ERNS.LTP05.L с INXG.LTP05.L с AGGG.L
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SWDA.L

Сравнение комиссий TP05.L и IBTU.L

TP05.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TP05.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TP05.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TP05.LIBTU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.33

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.52

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.48

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

0.90

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TP05.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TP05.L на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTU.L равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TP05.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TP05.LIBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между TP05.L и IBTU.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TP05.L и IBTU.L

Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности IBTU.L в 4.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%6.05%6.89%5.27%0.34%0.35%3.26%3.36%2.92%1.05%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.09%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TP05.L и IBTU.L

Максимальная просадка TP05.L за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и IBTU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TP05.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-0.62%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-0.16%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-0.29%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

0.00%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-0.03%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.03%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TP05.L и IBTU.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) составляет 2.30%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TP05.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.69%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

4.87%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

7.26%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

8.47%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

8.81%

-0.21%