Сравнение TP05.L с INXG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L).
TP05.L и INXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TP05.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. INXG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и INXG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TP05.L и INXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.17% | -1.30% | 6.56% | -1.34% | 8.77% | 6.75% | 1.37% | 1.64% | 6.35% | -3.56% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 1.52% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -0.49% | -1.89% |
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как INXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INXG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у INXG.L с доходностью 1.52%.
TP05.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
INXG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TP05.L и INXG.L
И TP05.L, и INXG.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TP05.L vs. INXG.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
INXG.L
Сравнение TP05.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TP05.L | INXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.37 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 1.61 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TP05.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.37 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.38 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TP05.L и INXG.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и INXG.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности INXG.L в 7.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.92% | 6.05% | 6.89% | 5.27% | 0.34% | 0.35% | 3.26% | 3.36% | 2.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.13% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и INXG.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и INXG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TP05.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -50.87% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -6.42% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -50.87% | +34.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -42.22% | +37.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -11.48% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.68% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и INXG.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) составляет 2.28%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TP05.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 4.08% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 6.72% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 10.36% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 20.01% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 17.43% | -8.83% |