PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TP05.L с ERNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TP05.L с ERNS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L).

TP05.L и ERNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TP05.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. ERNS.L - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TP05.L и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TP05.L и ERNS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.17%-1.30%6.56%-1.34%8.77%6.75%1.37%1.64%6.35%-3.56%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		0.75%4.84%5.54%4.76%1.54%0.13%0.77%1.27%0.58%0.28%
Разные валюты инструментов

TP05.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TP05.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 0.75%.

TP05.L

1 день
-0.91%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.49%
1 год
0.78%
3 года*
2.18%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

ERNS.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.45%
3 года*
5.06%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRH.DETP05.L с SXRM.DETP05.L с TI5G.LTP05.L с IBTU.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с INXG.LTP05.L с AGGG.L
Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с IHG.LERNS.L с VOC

Сравнение комиссий TP05.L и ERNS.L

TP05.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Доходность на риск

TP05.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TP05.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TP05.LERNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

5.30

-5.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

9.12

-8.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

2.40

-1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

22.57

-22.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

109.56

-109.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TP05.L vs. ERNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TP05.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ERNS.L равного 5.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TP05.L и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TP05.LERNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

5.30

-5.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

4.18

-3.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.19

-1.84

Корреляция

Корреляция между TP05.L и ERNS.L составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TP05.L и ERNS.L

Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности ERNS.L в 5.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.92%6.05%6.89%5.27%0.34%0.35%3.26%3.36%2.92%1.05%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		5.69%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TP05.L и ERNS.L

Максимальная просадка TP05.L за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и ERNS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TP05.LERNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-1.51%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-0.19%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-0.36%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-0.02%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-0.05%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.04%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TP05.L и ERNS.L

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TP05.LERNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.29%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

0.60%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

0.84%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

0.83%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

0.91%

+7.69%