PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TP05.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TP05.L с TI5G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).

TP05.L и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TP05.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TP05.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TP05.L и TI5G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.17%-1.30%6.56%-1.34%8.77%6.75%1.37%1.64%8.77%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.08%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%
Разные валюты инструментов

TP05.L торгуется в GBp, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TP05.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 1.08%.

TP05.L

1 день
-0.91%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.49%
1 год
0.78%
3 года*
2.18%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

TI5G.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.65%
3 года*
4.42%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRH.DETP05.L с SXRM.DETP05.L с IBTU.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с ERNS.LTP05.L с INXG.LTP05.L с AGGG.L
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SUKC.L

Сравнение комиссий TP05.L и TI5G.L

TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TP05.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TP05.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TP05.LTI5G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.09

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.49

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.43

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

7.90

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TP05.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TP05.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TI5G.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TP05.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TP05.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.09

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.51

Корреляция

Корреляция между TP05.L и TI5G.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TP05.L и TI5G.L

Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что сопоставимо с доходностью TI5G.L в 5.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.92%6.05%6.89%5.27%0.34%0.35%3.26%3.36%2.92%1.05%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TP05.L и TI5G.L

Максимальная просадка TP05.L за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и TI5G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TP05.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-5.63%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-1.55%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-5.63%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-0.36%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.04%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.48%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TP05.L и TI5G.L

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TP05.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.90%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

1.68%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

3.35%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

3.07%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

3.25%

+5.35%