PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TP05.L с SXRH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TP05.L с SXRH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE).

TP05.L и SXRH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TP05.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. SXRH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TP05.L и SXRH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TP05.L и SXRH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.17%-1.30%6.56%-1.34%8.77%6.75%1.37%1.64%6.35%-3.56%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.80%-0.86%9.61%2.52%9.14%6.65%2.34%4.82%6.01%-3.56%
Разные валюты инструментов

TP05.L торгуется в GBp, в то время как SXRH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRH.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TP05.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SXRH.DE с доходностью 2.80%.

TP05.L

1 день
-0.91%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.49%
1 год
0.78%
3 года*
2.18%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

SXRH.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
1.32%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.90%
1 год
1.29%
3 года*
4.70%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRM.DETP05.L с TI5G.LTP05.L с IBTU.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с ERNS.LTP05.L с INXG.LTP05.L с AGGG.L
Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIPSXRH.DE с VGTY.DE

Сравнение комиссий TP05.L и SXRH.DE

И TP05.L, и SXRH.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TP05.L vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TP05.L c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TP05.LSXRH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.15

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.28

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.26

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

0.52

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TP05.L vs. SXRH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TP05.L на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRH.DE равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TP05.L и SXRH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TP05.LSXRH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между TP05.L и SXRH.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TP05.L и SXRH.DE

Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности SXRH.DE в 5.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.92%6.05%6.89%5.27%0.34%0.35%3.26%3.36%2.92%1.05%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.99%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Просадки

Сравнение просадок TP05.L и SXRH.DE

Максимальная просадка TP05.L за все время составила -15.95%, примерно равная максимальной просадке SXRH.DE в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и SXRH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TP05.LSXRH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-13.17%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-7.14%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-12.14%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-5.80%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.33%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.49%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TP05.L и SXRH.DE

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TP05.LSXRH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.10%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

4.40%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

8.37%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

8.86%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

8.84%

-0.24%