PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWTX с WSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWTX с WSTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).

TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и WSTCX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью -2.18%.

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Technology Fund

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX
Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с IEYYXWSTCX с WRGCX

Сравнение комиссий TOWTX и WSTCX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

TOWTX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWTXWSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.48

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.06

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.29

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

7.89

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа WSTCX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWTXWSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.48

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.45

-0.45

Корреляция

Корреляция между TOWTX и WSTCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и WSTCX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности WSTCX в 13.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и WSTCX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и WSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWTXWSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.79%

-60.92%

-37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-16.84%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.79%

-60.92%

-37.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-12.81%

-85.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.24%

-18.50%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.88%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и WSTCX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWTXWSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

10.28%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

19.44%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

29.69%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,101.36%

74.38%

+3,026.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,034.51%

54.96%

+2,979.55%