PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWTX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWTX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и BOGSX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%20.50%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%.

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Technology Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий TOWTX и BOGSX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BOGSX в 1.03%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund

Доходность на риск

TOWTX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWTXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.15

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.74

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.31

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

8.16

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BOGSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWTXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.15

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.06

-0.06

Корреляция

Корреляция между TOWTX и BOGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и BOGSX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и BOGSX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWTXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.79%

-92.80%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.77%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.79%

-33.93%

-64.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-6.50%

-92.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.24%

-59.36%

+33.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.62%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и BOGSX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWTXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

8.28%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

17.11%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

26.21%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,101.36%

25.19%

+3,076.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,034.51%

24.47%

+3,010.04%