PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 0.79%.

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий TOWFX и PEIYX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.20

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.70

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.67

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

7.44

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PEIYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.20

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.52

-0.50

Корреляция

Корреляция между TOWFX и PEIYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и PEIYX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и PEIYX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-51.28%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.77%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-15.36%

-80.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.87%

-5.27%

-89.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.08%

-6.36%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.64%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и PEIYX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 3.22%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.29%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

8.21%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.49%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

14.54%

+1,069.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.22%

17.00%

+954.22%