PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TOUS и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TOUS и TGRT

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TOUS vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.65

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.09

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.88

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

2.98

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.65

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.92

+0.07

Корреляция

Корреляция между TOUS и TGRT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и TGRT

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и TGRT

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-22.04%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-17.89%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-13.75%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-3.26%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.30%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и TGRT

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеют волатильность 7.64% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.45%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

13.10%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

22.69%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

19.30%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

19.30%

-4.44%