PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с TDVG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TOUS returned 21.92% vs 17.85% for TDVG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.08%.

TOUS

1 день
0.80%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.20%
6 месяцев
12.42%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.56%
1 месяц
3.09%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.34%
1 год
17.85%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и TDVG

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.20%34.00%3.63%3.38%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.08%14.80%13.45%7.98%

Correlation

The correlation between TOUS and TDVG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.69

The correlation between TOUS and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOUS и TDVG

Секторы
TOUS
TDVG

Финансовые услуги

22.2%
19.5%

Промышленность

19.7%
13.6%

Технологии

13.0%
24.1%

Здравоохранение

10.1%
12.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.1%

Сырьевые материалы

5.5%
2.9%

Энергетика

5.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.2%

Коммунальные услуги

3.4%
3.9%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Финансовые услуги

TOUS
22.2%
TDVG
19.5%

Промышленность

TOUS
19.7%
TDVG
13.6%

Технологии

TOUS
13.0%
TDVG
24.1%

Здравоохранение

TOUS
10.1%
TDVG
12.9%

Потребительский циклический сектор

TOUS
7.3%
TDVG
7.7%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.9%
TDVG
7.1%

Сырьевые материалы

TOUS
5.5%
TDVG
2.9%

Энергетика

TOUS
5.5%
TDVG
5.8%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.6%
TDVG
1.2%

Коммунальные услуги

TOUS
3.4%
TDVG
3.9%

Недвижимость

TOUS
1.9%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

TOUS vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.85

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.66

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.48

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

10.15

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.95

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TOUS и TDVG

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-19.20%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-7.24%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.75%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.76%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и TDVG

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.12%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

7.46%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

9.67%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.91%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

13.93%

+1.25%

Сравнение комиссий TOUS и TDVG

И TOUS, и TDVG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и TDVG

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.58%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOUS and TDVG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (5.12%) compared to TDVG (2.12%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TOUS leads with 21.92% vs 17.85% for TDVG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOUS has performed better with a 21.92% return vs 17.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOUS and TDVG have the same expense ratio: 0.50% per year.

TOUS has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.98% for TDVG.

TOUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор