Сравнение TOUS с TDVG

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью -0.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TOUS, и TDVG имеют комиссию равную 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TDVG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TOUS и TDVG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности TDVG в 1.06%

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и TDVG.

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.