PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TOUS is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, TOUS returned 21.42% vs 32.15% for SPDW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

TOUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и SPDW

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		9.33%34.00%3.63%3.38%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%3.92%

Correlation

The correlation between TOUS and SPDW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between TOUS and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOUS и SPDW

Секторы
TOUS
SPDW

Финансовые услуги

22.2%
22.9%

Промышленность

19.7%
19.2%

Технологии

13.0%
13.7%

Здравоохранение

10.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.7%

Сырьевые материалы

5.5%
7.3%

Энергетика

5.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.8%

Коммунальные услуги

3.4%
3.3%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Финансовые услуги

TOUS
22.2%
SPDW
22.9%

Промышленность

TOUS
19.7%
SPDW
19.2%

Технологии

TOUS
13.0%
SPDW
13.7%

Здравоохранение

TOUS
10.1%
SPDW
8.3%

Потребительский циклический сектор

TOUS
7.3%
SPDW
7.8%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.9%
SPDW
5.7%

Сырьевые материалы

TOUS
5.5%
SPDW
7.3%

Энергетика

TOUS
5.5%
SPDW
5.5%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.6%
SPDW
3.8%

Коммунальные услуги

TOUS
3.4%
SPDW
3.3%

Недвижимость

TOUS
1.9%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

TOUS vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.07

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.87

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.80

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

10.93

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.07

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.24

+0.85

Просадки

Сравнение просадок TOUS и SPDW

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-60.02%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.55%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.87%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-12.91%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.95%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и SPDW

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 5.20%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.63%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

13.17%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.60%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.49%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.26%

-2.07%

Сравнение комиссий TOUS и SPDW

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и SPDW

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.59%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TOUS and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to TOUS (5.20%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 32.15% vs 21.42% for TOUS. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TOUS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 32.15% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.59% for TOUS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор