PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с NIHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).

TOUS и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и NIHI

2026 (YTD)2025
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%4.47%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		-0.33%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью -0.33%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-2.06%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.62%
1 год
22.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с EFASNIHI с LVHINIHI с IMTM

Сравнение комиссий TOUS и NIHI

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.

NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

TOUS vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSNIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.61

+0.38

Корреляция

Корреляция между TOUS и NIHI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и NIHI

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности NIHI в 6.45%

TTM202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.45%3.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и NIHI

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и NIHI.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-10.88%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.91%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.28%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и NIHI

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.50%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

15.50%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.50%

-0.64%