PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с NIHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 6.43%.

TOUS

1 день
0.80%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.20%
6 месяцев
12.42%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и NIHI

2026 (YTD)2025
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.20%4.47%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%

Correlation

The correlation between TOUS and NIHI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов TOUS и NIHI

Секторы
TOUS
NIHI

Финансовые услуги

22.2%
22.9%

Промышленность

19.7%
20.5%

Технологии

13.0%
10.2%

Здравоохранение

10.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.4%

Сырьевые материалы

5.5%
6.6%

Энергетика

5.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.5%

Коммунальные услуги

3.4%
3.8%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Финансовые услуги

TOUS
22.2%
NIHI
22.9%

Промышленность

TOUS
19.7%
NIHI
20.5%

Технологии

TOUS
13.0%
NIHI
10.2%

Здравоохранение

TOUS
10.1%
NIHI
9.8%

Потребительский циклический сектор

TOUS
7.3%
NIHI
8.2%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.9%
NIHI
6.4%

Сырьевые материалы

TOUS
5.5%
NIHI
6.6%

Энергетика

TOUS
5.5%
NIHI
4.0%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.6%
NIHI
4.5%

Коммунальные услуги

TOUS
3.4%
NIHI
3.8%

Недвижимость

TOUS
1.9%
NIHI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH

Доходность на риск

TOUS vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSNIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.16

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TOUS и NIHI

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-10.88%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.59%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.37%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.08%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.08%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.08%

+0.10%

Сравнение комиссий TOUS и NIHI

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и NIHI

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности NIHI в 7.79%

ПозицияTTM202520242023
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%0.00%0.00%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.58%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TOUS and NIHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 1.58% for TOUS.

TOUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NIHI is Derivative Income. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Neos. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.68% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор