PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

TOUS и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и JIVE

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%6.47%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий TOUS и JIVE

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

TOUS vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.59

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.27

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.69

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

15.22

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.59

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.93

-0.94

Корреляция

Корреляция между TOUS и JIVE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и JIVE

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и JIVE

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-13.79%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.96%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.09%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-1.96%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.90%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и JIVE

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.00%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.11%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.94%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.85%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

14.85%

+0.01%