PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOUS с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TOUS returned 21.35% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

TOUS

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.81%
1 год
21.35%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и JIVE

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.81%34.00%3.63%7.61%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between TOUS and JIVE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between TOUS and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOUS и JIVE

Секторы
TOUS
JIVE

Финансовые услуги

23.0%
37.6%

Промышленность

18.6%
10.2%

Технологии

14.0%
11.7%

Здравоохранение

9.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.2%

Сырьевые материалы

4.8%
5.7%

Энергетика

4.2%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.2%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Финансовые услуги

TOUS
23.0%
JIVE
37.6%

Промышленность

TOUS
18.6%
JIVE
10.2%

Технологии

TOUS
14.0%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

TOUS
9.4%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.3%
JIVE
4.3%

Потребительский циклический сектор

TOUS
5.6%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

TOUS
4.8%
JIVE
5.7%

Энергетика

TOUS
4.2%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.1%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

TOUS
3.0%
JIVE
2.4%

Недвижимость

TOUS
1.4%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с TSPATOUS с VYMITOUS с TCAF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

TOUS vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOUSJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.53

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.35

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.62

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

13.60

-7.25

TOUS vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOUS и JIVE

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-13.79%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.57%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.47%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.95%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.81%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и JIVE

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и JPMorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 4.00% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.14%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.17%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.13%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.09%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

15.09%

+0.17%

Сравнение комиссий TOUS и JIVE

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и JIVE

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.57%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TOUS and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to TOUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 21.35% for TOUS. On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TOUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.57% for TOUS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор