PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

TOUS и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и EFAV

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий TOUS и EFAV

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

TOUS vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.78

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.38

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.06

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

11.18

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.55

+0.44

Корреляция

Корреляция между TOUS и EFAV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и EFAV

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и EFAV

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-27.56%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-7.14%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-3.12%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-4.78%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.95%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и EFAV

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.83%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.57%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.22%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

11.74%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

13.21%

+1.65%