Сравнение TOUS с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
TOUS и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TOUS и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOUS и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 2.03% | 34.00% | 3.63% | 3.38% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.
TOUS
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOUS и CIL
TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
TOUS vs. CIL — Ранг доходности на риск
TOUS
CIL
Сравнение TOUS c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOUS | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.28 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.13 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.33 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 15.18 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOUS | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.28 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.44 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между TOUS и CIL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOUS и CIL
Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.71% | 1.74% | 3.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок TOUS и CIL
Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOUS | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -36.27% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.66% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -0.58% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -6.65% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.73% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOUS и CIL
T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOUS | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 0.00% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 5.73% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 13.28% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.66% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.32% | -2.46% |