PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOTR с DBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TOTR и DBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.12%.


TOTR

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
4.43%
5 лет*
10 лет*

DBND

1 день
0.09%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.38%
3 года*
4.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и DBND


2026 (YTD)2025202420232022
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
0.41%7.41%2.43%6.27%-9.63%
DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
-0.12%7.41%3.06%6.33%-5.93%

Correlation

The correlation between TOTR and DBND is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.90

The correlation between TOTR and DBND has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Total Return ETF

DoubleLine Opportunistic Bond ETF

Доходность на риск

TOTR vs. DBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина

DBND
Ранг доходности на риск DBND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBND: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBND: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c DBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOTRDBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.55

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

4.58

+1.14

TOTR vs. DBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBND равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и DBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOTRDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.48

-0.52

Просадки

Сравнение просадок TOTR и DBND

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и DBND.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TOTRDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-9.39%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.83%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-6.25%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.71%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-2.27%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.96%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и DBND

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TOTRDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.08%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.33%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.30%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.09%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

5.09%

+1.13%

Сравнение комиссий TOTR и DBND

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и DBND

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DBND в 4.78%


ПозицияTTM20252024202320222021
DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
4.78%4.78%5.19%4.39%2.74%0.00%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%

Часто задаваемые вопросы


TOTR and DBND have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOTR has higher volatility (1.24%) compared to DBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs DBND's -9.39%.

On 3-year performance, DBND leads with 4.54% vs 4.43% for TOTR. On fees, TOTR is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBND has performed better with a 4.54% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOTR is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.50% for DBND.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.78% for DBND.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and DoubleLine. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.50% for DBND.

DBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и DBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор