Сравнение TOTR с DBND
TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TOTR is actively managed, while DBND is passively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.43%/yr vs 4.54%/yr for DBND. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.50%/yr for DBND.
Доходность
Сравнение доходности TOTR и DBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.12%.
TOTR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOTR и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.41% | 7.41% | 2.43% | 6.27% | -9.63% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.12% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
Correlation
The correlation between TOTR and DBND is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between TOTR and DBND has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTR vs. DBND — Ранг доходности на риск
TOTR
DBND
Сравнение TOTR c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.55 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 4.58 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и DBND
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и DBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTR | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -9.39% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.83% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -6.25% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.71% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -2.27% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.96% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и DBND
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTR | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.08% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.33% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.30% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.09% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.09% | +1.13% |
Сравнение комиссий TOTR и DBND
TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и DBND
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DBND в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.78% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.31% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TOTR and DBND have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOTR has higher volatility (1.24%) compared to DBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs DBND's -9.39%.
On 3-year performance, DBND leads with 4.54% vs 4.43% for TOTR. On fees, TOTR is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBND has performed better with a 4.54% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOTR is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.50% for DBND.
TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.78% for DBND.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and DoubleLine. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.50% for DBND.
DBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOTR и DBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор