Сравнение TOTL с WCPB
TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.31%.
TOTL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.54%
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOTL и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.29% | 2.86% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
Correlation
The correlation between TOTL and WCPB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTL vs. WCPB — Ранг доходности на риск
TOTL
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOTL c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOTL | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOTL и WCPB
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTL | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -2.64% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.67% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.57% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTL | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 3.86% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 3.86% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 3.86% | +0.93% |
Сравнение комиссий TOTL и WCPB
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и WCPB
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.30% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOTL and WCPB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.
TOTL has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: State Street and Weitz. Their fees differ too: 0.55% for TOTL and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для TOTL и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор