Сравнение TOT с CLSE
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - TOT is a Actively Managed fund actively managed by LionShares, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOT charges 0.07%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности TOT и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и CLSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 2.52% |
Correlation
The correlation between TOT and CLSE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT vs. CLSE — Ранг доходности на риск
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSE
Сравнение TOT c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOT | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и CLSE
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -16.45% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.92% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.54% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 13.74% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.89% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.89% | -0.37% |
Сравнение комиссий TOT и CLSE
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и CLSE
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOT and CLSE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for TOT.
TOT is categorized as Actively Managed, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: LionShares and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 1.52% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для TOT и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор