Сравнение TOT с USFI
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TOT charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности TOT и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и USFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.19% |
Correlation
The correlation between TOT and USFI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT vs. USFI — Ранг доходности на риск
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFI
Сравнение TOT c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOT | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и USFI
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что меньше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -8.47% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.60% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -2.08% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и USFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 3.26% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 6.89% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 6.89% | +6.63% |
Сравнение комиссий TOT и USFI
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и USFI
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
TOT and USFI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for TOT.
They also come from different issuers: LionShares and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 0.39% for USFI.
Подберите оптимальное распределение для TOT и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор