Сравнение TOT с SAPH
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TOT charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности TOT и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и SAPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -6.36% |
Correlation
The correlation between TOT and SAPH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT vs. SAPH — Ранг доходности на риск
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAPH
Сравнение TOT c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOT | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и SAPH
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -51.14% | +46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -47.22% | +46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -22.55% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и SAPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 35.26% | -21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 34.18% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 34.18% | -20.66% |
Сравнение комиссий TOT и SAPH
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SAPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и SAPH
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOT and SAPH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for SAPH.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for TOT.
They also come from different issuers: LionShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 0.19% for SAPH.
Подберите оптимальное распределение для TOT и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор