Сравнение TOT с CEFS
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - TOT is a Actively Managed fund actively managed by LionShares, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOT charges 0.07%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности TOT и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и CEFS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.95% |
Correlation
The correlation between TOT and CEFS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT vs. CEFS — Ранг доходности на риск
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEFS
Сравнение TOT c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOT | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и CEFS
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -38.99% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.58% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.64% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и CEFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 10.72% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.22% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 15.32% | -1.80% |
Сравнение комиссий TOT и CEFS
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и CEFS
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.20% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOT and CEFS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 0.00% for TOT.
TOT is categorized as Actively Managed, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: LionShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 2.61% for CEFS.
Подберите оптимальное распределение для TOT и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор