Сравнение TOS с UJUN
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. TOS is actively managed, while UJUN is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности TOS и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и UJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 18.66% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 1.27% |
Correlation
The correlation between TOS and UJUN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. UJUN — Ранг доходности на риск
TOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UJUN
Сравнение TOS c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOS | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и UJUN
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -13.73% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -1.60% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -2.06% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 4.56% | +21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 8.37% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 8.77% | +17.76% |
Сравнение комиссий TOS и UJUN
TOS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и UJUN
Ни TOS, ни UJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and UJUN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOS is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
TOS and UJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and Innovator. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для TOS и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор